Депозитная политика банка

Ш ш

Депозитная политика коммерческих банков

В статье дан комплексный анализ депозитной политики коммерческих банков, включая такие ее аспекты, как инструменты и этапы реализации. Особое внимание уделено моделям ценообразования на рынке депозитных услуг кредитных организаций, оценке качества депозитной базы банка.

Н. И. ВАЛЕНЦЕВА, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

Депозитная политика является составной частью общей банковской политики, определяет стратегию и тактику кредитной организации при осуществлении ее депозитной деятельности.

Инструменты депозитной политики банка

К инструментам депозитной политики относятся: виды депозитов, предлагаемых банком; виды депозитных ставок, модель ценообразования.

Известно, что в настоящее время в зарубежных странах применяются более 30 разнообразных видов депозитов. Причем каждый из них имеет свои особенности, наиболее полно отвечающие потребностям клиентов в услугах банка по сохранению и приросту денежных средств, обслуживанию текущей деятельности юридических лиц и мотивам сбережений физических лиц.

Для обслуживания сбережений и накоплений юридических и физических лиц зарубежные банки предлагают разные виды сберегательных и срочных депозитов, в том числе пенсионные сберегательные счета, беспроцентные срочные депозиты, депозитные сертификаты, индексные депозитные сертификаты, брокерские депозиты, депозитные сертификаты в иностранной валюте и др.

В России в последние годы также наметилась тенденция к развитию различных видов депозитных услуг для физических и юридических лиц. Количество депозитных продуктов в настоящее время достигает для юридических лиц — 13, физических лиц — 14, а в рамках этих продуктов выделяются разнообразные депозитные услуги. В последние годы получило развитие комплексное банковское обслуживание клиентов с предоставлением им специфических индивидуальных услуг.

К инструментам депозитной политики относятся также ставки различных видов, которые подразделяются на фиксированные и плавающие (в зависимости

от степени стабильности); реальные и номинальные (в зависимости от того, учтены ли в них темпы инфляции и отчисления в резервы); позитивные и негативные (в зависимости от степени защиты ресурсов и процентов от обесценения); договорные ставки и ставки межбанковского рынка (в зависимости от сектора депозитного рынка).

Инструментом депозитной политики является модель ценообразования. В зарубежных странах выделяется шесть моделей формирования цены применительно к оказываемым депозитным услугам:

■ установление процентных ставок по методу издержки (себестоимость депозитной операции) плюс прибыль;

■ установление цены по депозитам для проникновения на рынок, что означает предложение высоких процентных ставок (выше рыночного уровня) или низких тарифов комиссионных сборов в целях привлечения большего числа новых клиентов;

■ ценообразование на основе рыночных процентных ставок;

■ установление процентов по депозитам

в зависимости от минимального остатка на депозитном счете или «условное» ценообразование, т. е. зависящее от условия по соблюдению минимального уровня депозита;

■ ценообразование, нацеленное на привлечение У1Р-клиентов, т. е. клиентов с более высокими доходами, поскольку стратегия их обслуживания базируется на закреплении за каждым из них отдельного служащего банка и предоставлении индивидуальных услуг, в том числе депозитных;

■ ценообразование, зависящее от количества и качества услуг, предоставляемых клиентам (многофакторный способ ценообразования),

11В I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №2 2013

т. е. клиенты, пользующиеся несколькими услугами, поощряются более низкими тарифами, что обеспечивает закрепление за банком лучших клиентов.

Российские коммерческие банки используют разные модели ценообразования. Для крупных банков доступна первая модель (издержки плюс прибыль), для средних и мелких банков эта модель затратна, они ориентируются в основном на рыночную модель.

Модели ценообразования

Модель формирования цены на депозитные ресурсы, привлекаемые банком, которая основывается на издержках банка, доступна в основном крупным банкам в силу их конкурентоспособности, системообразующей роли на рынке депозитных услуг и трудоемкости методик, реализующих эту модель. Обычно именно крупные банки определяют уровень депозитного процента.

Издержки банка по привлеченным депозитным ресурсам складываются из процентных расходов и себестоимости депозитной операции. К факторам, влияющим на уровень себестоимости, относятся структура банка, технология депозитной операции, бюджет подразделений банка, участвующих в привлечении ресурсов, затраты времени в каждом подразделении. Для расчета издержек могут использоваться два метода: традиционный, где основной единицей в технологии процесса является подразделение банка, и метод функционально-стоимостного анализа, когда в качестве основной технологической единицы выступает рабочее место.

В основе каждой из разновидностей рыночной модели лежат рыночные депозитные процентные ставки, которые сложились в прошлые периоды. На прогнозную величину рыночного процента влияют изменение спроса и предложения по депозитным услугам, ожидаемые темпы инфляции и норма отчисления в обязательные резервы.

Темпы инфляции относятся к внешним факторам, влияющим на уровень процентной ставки. Известно, что кредиторы проигрывают в связи с дальнейшим обесценением денег, а заемщики выигрывают. Поэтому инфляция повышает спрос на денежный капитал, а банки стараются сохранить от обесценения свои доходы. В связи с этим американский экономист И. Фишер впервые предложил учитывать темпы инфляции и ввел понятие реальных процентных ставок в отношении долгосрочных ставок и ставок денежного рынка в отличие от номинальных ставок. Формула Фишера:

ПСр = ПСн — И, (1)

где ПСр — реальная ставка; ПСн — номинальная ставка; И — темпы инфляции.

Этот подход И. Фишера получил развитие в трудах отечественных экономистов. В частности, А. Ю. Симановский предложил индексировать номинальную ставку на инфляцию, что защищает от обесценения не только доход, но и капитал кредитора:

Р/Яе = /0 х (1 + Я1) + Я1 = /0 + /0Я1 + Я1, (2)

где Р/Яе — позитивная ставка, сохраняющая стоимость перераспределяемых ресурсов (кредита) и доход кредитора; /0 — доинфляционная рыночная процентная ставка; Я1 — темпы инфляции.

Позитивная процентная ставка (Р/Яе) по депозитным ресурсам, рассчитанная на основе прогнозного изменения ее среднего рыночного уровня и ожидаемого прироста инфляции, может быть положена в основу базового процента по депозитным ресурсам. Следует учитывать также факторы, ограничивающие действия банков по повышению депозитного процента до уровня позитивной ставки.

Первый фактор носит социальный характер, одновременно затрагивающий и интересы банка по укреплению его стабильности. Этот фактор заключается в соотношении рентабельности производства и рентабельности депозитных вложений. Когда производителям станет более выгодно помещать средства в депозиты вместо вложения их в производство, начнется выход предпринимателей из бизнеса. Высокие темпы инфляции в первое время провоцируют рост производственной рентабельности, которая при прочих равных условиях сначала приводит к росту «депозитной» рентабельности и росту стоимости кредита, а затем -через рост издержек — к снижению самой производственной рентабельности, в силу чего банк начнет терять клиентов, относящихся к реальному сектору экономики.

Другой фактор, влияющий на ограничение уровня позитивной ставки, связан с тем, что вкладчик и банк имеют разные источники формирования прибыли. Если у вкладчика таким источником является процент по депозиту, то у банка — процентная маржа. Процентная маржа, представляющая собой разницу между полученными и уплаченными процентами, должна быть достаточной для покрытия общебанковских расходов непроцентного характера и формирования прибыли.

Достаточная процентная маржа, как известно, определяется на основе плановых или отчетных данных:

_ Расх. общ. — Расх.% — Дох. проч.

хШ + Рент., (3)

где МД — достаточная процентная маржа; Расх. общ. -общебанковские расходы по финансовому плану или

Abstract. This article presents Russian commercial bank deposit policy analysis, including its tools and implementation stages. We focus our particular attention on banking deposit market pricing models and banking deposit base quality assessment.

Keywords. Deposit, deposit policy, deposit business, banking deposit resources.

Ключевые слова. Депозит, депозитная политика, депозитная деятельности банка, депозитные ресурсы банка.

№2 2013 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 117 1

его исполнению; Расх.% — плановые или фактические процентные расходы; Дох. проч. — прочие плановые или фактические непроцентные стабильные доходы от услуг и имущества; Рент. — необходимый уровень рентабельности; АД — средний остаток в периоде работающих активов (активов, приносящих доход).

Достаточная процентная маржа корректируется при планировании на ожидаемый прирост темпов инфляции.

Рост депозитных ставок до уровня позитивных ставок может сократить фактическую процентную маржу по сравнению с ее достаточным уровнем.

Депозитная политика банка и вопросы ее совершенствования

Кроме того, на отклонение фактической процентной маржи от достаточной влияет еще один внешний фактор — государственное регулирование в виде нормы обязательных резервов. Отчисления в обязательные резервы приводят к удорожанию цены депозитных ресурсов, сокращают спред и маржу.

Таким образом, реальная процентная маржа (спред) для банка будет представлять собой разницу между позитивной ставкой по депозитам, скорректированной на норму обязательных резервов (РЩе), и процентной ставкой по ссудным операциям (УК). Эта разница не должна быть ниже достаточной маржи (МД):

УК — РЩс > МД. (4)

К внутренним факторам, влияющим на уровень депозитного процента, можно отнести стратегию завоевания рынка. В период быстрого роста рынков банк может выбрать стратегию ценообразования для проникновения на рынок. Эта стратегия заключается в предложении процентных ставок по депозитам выше рыночного уровня и низких тарифов по банковски

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком

Пoхожие научные работыпо теме «Экономика и экономические науки»

А.А. Панасенко, П.Я. Гаджиев

Депозитная политика банка: модели, инструменты, основные элементы

Монография

УДК 336, ББК 65

А.А. Панасенко, П.Я. Гаджиев. Депозитная политика банка: модели, инструменты, основные элементы . — М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2013. — 282 с.

© А.А. Панасенко, 2013.
© П.Я. Гаджиев, 2013.
© Международный издательский центр «Этносоциум», 2013.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 7
РАЗДЕЛ 1. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 10
1.1. Концептуальные основы привлечения депозитных ресурсов коммерческими банками 10
1.1.1. Основы функционирования банковского учреждения 10
1.1.2. Понятие доверия к банковской системе и факторы, его определяющие 13
1.1.3. Правовая защита банковского сектора, внешние и внутренние угрозы, которые влияют на финансовую стратегию банковского учреждения 16
1.1.4. Депозитные и недепозитные источники привлечения средств и их классификация 18
1.1.5. Депозитная политика банков 28
1.1.6. Анализ конкурентов и интегрированное управление риском 36
1.1.7. Особенности формирования депозитных ресурсов банка за рубежом 39
1.1.8. Банковская тайна и особенности ее соблюдения в разных странах мира 47
1.2. Способы и инструменты привлечения банками депозитных ресурсов 50
1.2.1. Понятие инструментария депозитной политики банка и его актуальность на современном этапе развития финансового сектора 50
1.2.2. Методы разработки, внедрения и корректировки инструментария депозитной политики банка 52
1.2.3. Направления банковской деятельности в сфере привлечения временно свободных денежных средств 55
1.2.4. Пять маркетинговых концепций конкурентного преимущества 58
1.2.5. Методология, подходы и методы управления депозитной политикой банка 61
1.2.6. Концепция четырех «Р» продавца и четырех «С» покупателя 65
1.2.7. Научная основа управления депозитной политикой банка 66
1.2.8. Система, законы и принципы управления процессом привлечения банками депозитных ресурсов 69
1.2.9. Этапы формирования депозитной политики банка, инструменты, способы и методы 73
1.2.10. Основные параметры оптимизации депозитной политики банка 77
1.2.11. Каналы депозитной политики 79
1.2.12. Балансировка банковских продуктов и услуг 81
1.2.13. Разработка модели денежного потока клиента в банке, особенности сотрудничества с корпоративными клиентами 87
1.2.14 Определение прибыльности клиента для банка и установление параметров взаимовыгодного сотрудничества 90
1.2.15. Особенности составления плана привлечения ресурсов и выбора конкурентной стратегии развития 95
1.2.16. Анализ зарубежных методик управления активами-пассивами 103
1.2.17. Настройка организационно-экономического механизма разработки и реализации депозитной политики банка 109
1.2.18. Применение нестандартных схем аккумуляции временно свободных ресурсов 116
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 121
2.1. Оценка ресурсного потенциала банка средствами современных экономико-математических методов 121
2.1.1. Роль и значение оценки ресурсного потенциала в обеспечении устойчивости банковского учреждения 121
2.1.2. Современные методы и способы оценки ресурсного потенциала банка 125
2.1.3. Критический анализ моделей оценки ресурсного потенциала банковских учреждений 135
2.1.4. Графоаналитический метод оценки ресурсного потенциала банка 138
2.2. Моделирование депозитных операций – неотъемлемый элемент разработки депозитной политики банка 141
2.2.1. Экономико-математические методы прогнозирования банковских депозитов – реалии современного банкинга 141
2.3. Имитационное моделирование депозитной политики банка 149
2.3.1. Ретроспективный анализ методов моделирования и планирования банковских операций 149
2.3.2. Характеристика метода имитационного моделирования 154
2.3.3. Разработка имитационной модели депозитной политики банка 156
2.3.4. Описание метода системной динамики Дж. Форрестера и морфологического анализа 159
2.3.5. Обзор специализированного программного обеспечения, реализация модели средствами пакета PowerSim 164
2.4. Оценка экономических последствий изменения финансовых результатов деятельности банка с использованием имитационной модели депозитной политики 168
2.4.1. Организационная схема функционирования имитационной модели 168
2.4.2. Апробация имитационной модели депозитной политики банка 171
2.4.3. Анализ адекватности имитационной модели депозитной политики банка 176
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 186
3.1. Критерии оценки эффективности депозитной политики банка 186
3.1.1. Понятие критерия, требования, которые выдвигаются к критериям эффективности депозитной политики банка, этапы их разработки 186
3.1.2.

Депозитная политика коммерческого банка

Критерий экономической выгодности

193
3.1.3. Критерий сегментации депозитного портфеля по клиентам, продуктам и рынкам 224
3.1.4. Критерии гарантированности осуществления и полноты выполнения 234
3.1.5. Критерий диверсификации ресурсов банка с целью минимизации риска 243
3.1.6. Критерий многовариантности форм и учета жизненного цикла банковского продукта 255
3.1.7. Критерий доступности и комплексности банковских продуктов и услуг 261
3.1.8. Критерий дифференцированного подхода к разным группам клиентуры и уровню соблюдения банковской тайны 264
3.1.9. Критерий рациональности расходов времени на обслуживание и наличие удобного для клиента режима работы банка 267
3.1.10. Критерий наличия комфортных условий и культуры обслуживания 269
Литература 270
admin